信用リスク計量化ソリューション

信用リスク計量化ソリューション

の特徴

1

リスク指標を詳細に分析

多角的な信用リスク分析と収益性評価機能を提供します。EL・UL・VaRなどのリスク指標やRAROA・RAROCなどの収益指標により、総合的なポートフォリオ管理を実現します。

2

複数のデフォルト定義に対応

複数のデフォルト定義と信頼区間による精緻なリスク計測を実現します。マルチファクター・マートンモデルによる業種集中リスクの評価により、高度なリスク管理を支援します。

3

計測条件結果を一元管理

計測データを時系列で保持し、条件変更による影響分析を可能にします。様々な計測結果の比較分析により、リスク管理の質的向上を実現します。

システム機能概要

信用リスクの計量化・分析から、ストレステスト、シミュレーションまでフルカバーします。

顧客単位、債権明細単位で内部格付結果から算出されるデフォルト率より、信用リスク量(EL・UL・Var・Cvar)や、収益指標(RAROA・RAROC)を様々な角度で『見える化』し、経営力と内部体制を強化します。

その他のソリューション

業種・業態を問わず、あらゆるビジネスシーンに対応する包括的なソリューションを提供し、お客様の持続的な成長を支援します。